浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券
投资基金
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 30 日
浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金名称 浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 浦银安盛中证 A500ETF
场内简称 A500ETF 指数基金
基金主代码 159376
前端交易代码 159376
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 12 月 30 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 402,922,317.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所
上市日期 2025 年 1 月 13 日
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数中的成份股组成及其
权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。
本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段，在正常情况下，
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转
换债券与可交换债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易
策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转
融通证券出借业务投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 A500 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 姓名 薛香 王小飞
负责人 联系电话 021-23212888 021-60637103
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电子邮箱 compliance@py-axa.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 021-60637228
传真 021-23212985 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨 北京市西城区金融大街 25 号
江大道 5189 号地下 1 层、地上 1
层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7
层
办公地址 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 北京市西城区闹市口大街 1 号院
S2 座 1-7 层 1 号楼
邮政编码 200127 100033
法定代表人 张健 张金良
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.py-axa.com
址
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17
注册登记机构
司 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 33,417,693.38
本期利润 46,056,378.07
加权平均基金份额本期利润 0.0790
本期加权平均净值利润率 7.72%
本期基金份额净值增长率 5.81%
期末可供分配利润 23,417,039.95
期末可供分配基金份额利润 0.0581
期末基金资产净值 426,345,267.39
期末基金份额净值 1.0581
基金份额累计净值增长率 5.81%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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除相关费用和信用减值损失后的余额。
数。
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 3.56% 0.59% 2.82% 0.60% 0.74% -0.01%
过去三个月 1.92% 1.19% 0.84% 1.20% 1.08% -0.01%
过去六个月 5.81% 1.05% 0.47% 1.10% 5.34% -0.05%
自基金合同生效起
至今
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2024 年 12 月 30 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时
间未满 1 年。
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。建仓期结束时
符合相关规定。
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§4 管理人报告
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”
）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公
司总部设在上海，注册资本为 120,000 万元人民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司
主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2025 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 108 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛战略
新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币
市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛
达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃
纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通
量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基
金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛
融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元
定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）
、浦银
安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券
投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型
证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛
盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投
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资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型
证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放
债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价值精选混
合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券
型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合
型基金中基金（FOF）
、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛科技创新一
年持有期混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金）、浦银安
盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、
浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、
浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放
式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦
银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型
证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛兴荣稳健一
年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
、
浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金
中基金（FOF）
、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期
混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120
天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普旭 3 个月定期开放债
券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛
景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛颐
璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、
浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享 30 天持有期债券型证券投资
基金、浦银安盛策略优选混合型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金、浦银
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安盛养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
、浦银安盛高端装备混合型发
起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银安盛上证科创板 100 指数
增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金、浦银安盛中证 A500 交易型开
放式指数证券投资基金、浦银安盛中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金、浦银安盛周期优选
混合型发起式证券投资基金、浦银安盛普航 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛上证
科创板综合指数增强型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前，公司建设有
上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，实现本地双活互备。同时，在合肥异地建设有灾备托
管机房，实现异地备份，形成了两地三中心的架构布局。公司的机房建设、网络设备、服务器设
备、监控设备等基础设施，由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成。公司业
务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值
核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系
统等。这些系统主要是采购行业内成熟、主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业
务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升
级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均
由公司信息技术部负责日常的运维、管理，同时与第三方专业服务公司签订有技术服务合同，由
其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持运维服务。此外，公司自研开发团队建成了低代码的
数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等创新技术为一体的
创新研发平台以及移动平台等业务支持应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未委托
服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
宋施怡女士，中国人民大学金融专业硕士。
本基金 万国证券研究所金融工程部，历任助理分析
宋施 2024 年 12
的基金 - 11 年 师、分析师、高级分析师、资深高级分析师
怡 月 30 日
经理 等职务。2023 年 10 月加盟浦银安盛基金管
理有限公司，现任指数与量化投资部基金经
理。2024 年 3 月起担任浦银安盛创业板交
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易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛创
业板交易型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2024 年 12 月起担任浦银
安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
的相关规定。
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人根据《公平交易管理规定》
，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平
对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，
详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司
严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角
度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及
不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各
投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签
字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
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同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
上半年 A 股整体表现为“哑铃型”行情，一端是以银行为代表的红利资产，另一端是微盘股，
两端表现较好。上证综指上半年上涨 2.76%，中证银行上涨 12.98%，代表小微盘风格的中证 2000
上涨 15.24%，代表大盘均衡风格的中证 A500 上涨 0.47%。回顾上半年行情，1 月中上旬，A 股市
场因特朗普上台后的政策不确定性下跌明显。春节期间，人形机器人登上春晚舞台、DeepSeek 爆
火出圈等事件带动 A 股科技板块躁动，市场风险偏好显著提升，引发海内外资金对 A 股估值重估，
春季躁动效应较强。与之伴随的是美国关税威胁反复扰动市场，TACO 交易频出。4 月 7 日，美国
出台“对等关税”政策，上证综指单日大幅下跌 7.34%。当晚 A 股市场连续释放积极信号，凸显
上层对资本市场的重视。中央汇金等 4 家央企宣布增持 A 股；央行称将加大再贷款支持中央汇金
增持股票指数基金，平准基金概念首次被提及；多家上市公司发布回购与增持计划公告。A 股后
续快速修复缺口。5 月 7 日，一行一局一会召开新闻发布会，三部门重磅政策齐出，央行一次性
推出三大类共十项货币政策措施，持续提振股市信心。5 月 12 日，中美达成贸易协定，24%的“对
等关税”暂停实施 90 天，进一步提升市场情绪。6 月 18 日，陆家嘴论坛召开，提出科创板“1+6”
深化改革政策，设置“科创成长层”
，相关政策利好“硬科技”行业。从宏观数据来看，上半年国
内经济数据超预期。一季度 GDP 同比增长 5.4%，二季度同比增速为 5.2%，宏观经济运行良好。资
金面方面，保险资金成为最大增量。1 月，六部委联合印发《推动中长期资金入市工作的实施方
案》，推动保险资金长期股票投资试点落地。A 股成交额显著提升，从年初的 1 万亿左右提升至 1.5
万亿左右。
中证 A500 是更具有代表性的 A 股核心资产指数。在指数编制过程中，中证 A500 指数具有以
下特点：（1）充分考虑行业均衡特点，使指数更具有代表性。
（2）通过剔除 ESG 评分为 C 级及以
下的上市公司，有效降低了公司因不良经营或社会责任缺失而导致的潜在风险。（3）引入互联互
通标筛选要素，方便境内外中长期资金配置 A 股核心资产，为指数的国际化打开空间。
在投资策略方面，中证 A500ETF 作为跟踪中证 A500 指数的被动型投资产品，采取完全复制指
数的投资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差，使基金回报紧密跟踪目标指数的
收益，降低跟踪偏离度。报告期内，本基金以获取 A 股市场核心龙头资产的长期收益为宗旨，构
建了紧密跟踪标的指数的投资组合，将跟踪误差控制在较低水平，较好地实现了基金的投资目标。
截至本报告期末浦银安盛中证 A500ETF 基金份额净值为 1.0581 元，本报告期基金份额净值增
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长率为 5.81%；同期业绩比较基准收益率为 0.47%。
展望下半年，A 股有望在资金面的驱动下震荡上行。2025 年是居民存款到期再配置的高峰期。
无风险利率的显著回落使得居民转向增配权益资产。股市的赚钱效应可能吸引更多资金进入股市。
在结构上，我们认为自主可控科技+内需消费有望成为市场主线。政策端，去年底召开的中央经济
工作会议确立的 2025 年九项重点任务，其中最重要的两点是提振内需消费以及科技创新引领新质
生产力发展。在特朗普上台后，高额关税以及关键产品出口限制使得国产替代被迫更快推进，利
好高科技领域的自主可控板块。另外，刺激内需消费是发展经济的最重要抓手，可以重点关注内
需消费相关领域。海外市场方面，特朗普的大而美法案通过，叠加关税扰动，美元弱周期延续。
弱美元趋势下，A 股有望迎来资金面改善的价值重估。反内卷作为近期中央最重要的政策利好龙
头企业。中证 A500 作为科技+消费的宽基指数，汇集各行业龙头，在当前行业轮动较快的环境下，
有望为投资者提供一键投资中国核心资产的工具性产品，充分分享 A 股上行的 Beta。
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。
根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。
权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负
责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益
专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值
委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风
险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益
专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。
估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》
。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。
§5 托管人报告
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
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货币资金 6.4.7.1 815,301.42 1,505,783,159.74
结算备付金 9,159,916.11 1,000,000.00
存出保证金 703,540.80 -
交易性金融资产 6.4.7.2 418,145,057.87 -
其中：股票投资 418,145,057.87 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - 168,045.53
资产总计 428,823,816.20 1,506,951,205.27
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 2,303,788.61 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 48,753.25 6,175.97
应付托管费 16,251.08 2,058.66
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 3,905.43 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 105,850.44 -
负债合计 2,478,548.81 8,234.63
净资产：
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浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期报告
实收基金 6.4.7.10 402,922,317.00 1,506,922,317.00
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 23,422,950.39 20,653.64
净资产合计 426,345,267.39 1,506,942,970.64
负债和净资产总计 428,823,816.20 1,506,951,205.27
注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0581 元，基金份额总额 402,922,317.00
份。
会计主体：浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6
月 30 日
一、营业总收入 46,750,963.07
其中：存款利息收入 6.4.7.13 53,887.36
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 60,977.34
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 6.4.7.14 26,929,272.21
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.15 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
衍生工具收益 6.4.7.18 269,984.11
股利收益 6.4.7.19 5,306,125.49
其他投资收益 -
号填列）
减：二、营业总支出 694,585.00
其中：卖出回购金融资产支出 -
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浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期报告
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,056,378.07
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 46,056,378.07
会计主体：浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 1,506,922,317.00 20,653.64 1,506,942,970.64
二、本期期初净资产 1,506,922,317.00 20,653.64 1,506,942,970.64
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填 -1,104,000,000.00 23,402,296.75 -1,080,597,703.25
列）
（一）、综合收益总
- 46,056,378.07 46,056,378.07
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数 -1,104,000,000.00 -22,654,081.32 -1,126,654,081.32
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 186,000,000.00 7,402,658.47 193,402,658.47
-1,290,000,000.00 -30,056,739.79 -1,320,056,739.79
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）
四、本期期末净资产 402,922,317.00 23,422,950.39 426,345,267.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
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浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期报告
张弛 顾佳 孙赵辉
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1755 号《关于准予浦银安盛中证 A500 交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负
责公开募集，基金合同于 2024 年 12 月 30 日正式生效。本基金为交易型开放式基金，存续期限不
定，首次设立募集规模为 1,506,922,317.00 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《浦银安盛中证 A500 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》和《浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
的有关规定，经深圳证券交易所（以下简称“深交所” )深证上[2025]19 号核准，本基金
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存
托凭证）
。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非标的指数成份股（包含主板、创业
板、科创板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换
债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）
、中期票据等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）
、货币
市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金
可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：中证 A500 指数收益率。
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
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浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期报告
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则
和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》
、中国证券投资基
金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注
所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和基金业协会
发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财
务状况、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金的记账本位币为人民币。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种
方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
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浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持
证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表
中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示
为衍生金融资产/负债。
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
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浦银安盛中证 A500ETF2025 年中期报告
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
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调整并确定公允价值。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比
例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产
要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具
类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先
于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相
同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相
同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不
满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基
于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不
包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融
资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金
融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影
响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
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指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行
价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代
缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损
益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
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部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》
，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布品种的估值处理标准>的通知之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，
按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定
收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》
、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实
施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所
于 2008 年 9 月 18 日发布的
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税 [2016] 36 号文《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财
税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024
年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的
公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税
人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂
牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
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期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计
算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 815,301.42
等于：本金 815,221.69
加：应计利息 79.73
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 815,301.42
单位：人民币元
本期末
项目 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 405,648,493.18 - 418,145,057.87 12,496,564.69
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
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交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 405,648,493.18 - 418,145,057.87 12,496,564.69
单位：人民币元
本期末
项目
合同/名义 公允价值
备注
金额 资产 负债
利率衍
- - - -
生工具
货币衍
- - - -
生工具
权益衍
生工具
其中：股
指期货
投资
其他衍
- - - -
生工具
合计 5,720,720.00 - - -
单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
中证 500 期货
IC2507 1.00 1,173,480.00 37,480.00
沪深 300 期货
IF2507 4.00 4,689,360.00 104,640.00
合计 142,120.00
减：可抵销期货
暂收款
净额 -
注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当
日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生
金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销
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后的净额为 0。
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
注：本基金本报告期期末未持有债权投资。
注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。
注：本基金本报告期期末未持有其他债权投资。
注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
单位：人民币元
本期末
项目
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
其他 11,630.89
预提费用 94,219.55
合计 105,850.44
金额单位：人民币元
本期
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,506,922,317.00 1,506,922,317.00
本期申购 186,000,000.00 186,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,290,000,000.00 -1,290,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 402,922,317.00 402,922,317.00
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
注：本基金本报告期内无其他综合收益。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,653.64 - 20,653.64
本期期初 20,653.64 - 20,653.64
本期利润 33,417,693.38 12,638,684.69 46,056,378.07
本期基金份额交易产生
-10,021,307.07 -12,632,774.25 -22,654,081.32
的变动数
其中：基金申购款 7,864,148.94 -461,490.47 7,402,658.47
基金赎回款 -17,885,456.01 -12,171,283.78 -30,056,739.79
本期已分配利润 - - -
本期末 23,417,039.95 5,910.44 23,422,950.39
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单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 18,087.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,800.36
其他 -
合计 53,887.36
单位：人民币元
本期
项目
股票投资收益——买卖股票差价收入 11,605,052.62
股票投资收益——赎回差价收入 15,324,219.59
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 26,929,272.21
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 872,576,075.76
减：卖出股票成本总额 859,830,753.87
减：交易费用 1,140,269.27
买卖股票差价收入 11,605,052.62
单位：人民币元
本期
项目
赎回基金份额对价总额 1,320,056,739.79
减：现金支付赎回款总额 753,858,423.79
减：赎回股票成本总额 550,874,096.41
减：交易费用 -
赎回差价收入 15,324,219.59
注：本基金本报告期内无股票投资收益——申购差价收入。
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注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
注：本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
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注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
单位：人民币元
本期
项目
股指期货投资收益 269,984.11
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 5,306,125.49
其中：
证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,306,125.49
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 12,496,564.69
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
期货投资 142,120.00
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 12,638,684.69
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 -
替代损益 1,492,031.87
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合计 1,492,031.87
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 110.00
合计 94,329.55
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
截至本财务报表批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 基金管理人
盛”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人
银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
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注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
注：本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。
单位：人民币元
本期
项目
当期发生的基金应支付的管理费 449,459.97
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费 386,447.99
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
单位：人民币元
本期
项目
当期发生的基金应支付的托管费 149,819.93
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
注：本基金无销售服务费。
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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情况
注：本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况。
的情况
注：本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况。
注：基金管理人在本报告期未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为 2024 年 12 月 30 日，无
上年度可比期间。
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
单位：人民币元
本期
关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期 815,301.42 18,087.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
金额单位：人民币元
证券 证 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末估值 备注
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代码 券 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本总额 总额
名 日 类型 单价 位：
称 股）
信
通 1 个月
电 内（含）
子
信
通 新股
电 锁定
子
优
优 新股
绿 锁定
能
太
力 新股
科 锁定
技
泽
润 新股
新 锁定
能
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，
锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证
监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。
证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。此外，证券投资基金
通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，
不得转让所受让的股份。
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
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本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于部分非标的指数成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监
会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交
易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资
及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关
规定执行。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于
基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行法定程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险管理委员会、
风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、
合规及审计委员会、督察长和内部审计。
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本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险管理委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制
度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门
履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券和资产支持证券投资。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
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风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2025 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2025
年 6 月 30 日，
本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
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透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 815,301.42 - - - 815,301.42
结算备付金 9,159,916.11 - - - 9,159,916.11
存出保证金 703,540.80 - - - 703,540.80
交易性金融资产 - - - 418,145,057.87 418,145,057.87
资产总计 10,678,758.33 - - 418,145,057.87 428,823,816.20
负债
应付管理人报酬 - - - 48,753.25 48,753.25
应付托管费 - - - 16,251.08 16,251.08
应付清算款 - - - 2,303,788.61 2,303,788.61
应交税费 - - - 3,905.43 3,905.43
其他负债 - - - 105,850.44 105,850.44
负债总计 - - - 2,478,548.81 2,478,548.81
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利率敏感度缺口 10,678,758.33 - - 415,666,509.06 426,345,267.39
上年度末
资产
货币资金 1,505,783,159.74 - - - 1,505,783,159.74
结算备付金 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
其他资产 - - - 168,045.53 168,045.53
资产总计 1,506,783,159.74 - - 168,045.53 1,506,951,205.27
负债
应付管理人报酬 - - - 6,175.97 6,175.97
应付托管费 - - - 2,058.66 2,058.66
负债总计 - - - 8,234.63 8,234.63
利率敏感度缺口 1,506,783,159.74 - - 159,810.90 1,506,942,970.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
注：于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资（2024 年 12 月 31
日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2024 年 12 月 31 日：同）
。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证 A500 指数，即按照标的指数中的成份股组成及其权
重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金股票组合根据所
跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。但因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金
通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非
现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
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持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 418,145,057.87 98.08 - -
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2024 年 12 月
动 本期末 （2025 年 6 月 30 日）
分析 业绩比较基准上升
业绩比较基准下降
-20,092,600.11 -
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
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第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 418,107,711.81 -
第二层次 15,385.54 -
第三层次 21,960.52 -
合计 418,145,057.87 -
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2024 年 12 月 31
日：无)。
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的
金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 418,145,057.87 97.51
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,281,740.00 0.54
B 采矿业 21,159,513.00 4.96
C 制造业 243,131,552.46 57.03
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 12,879,968.00 3.02
业
E 建筑业 7,961,322.00 1.87
F 批发和零售业 2,959,354.00 0.69
交通运输、仓储和
G 14,592,384.00 3.42
邮政业
H 住宿和餐饮业 366,783.00 0.09
信息传输、软件和
I 27,424,898.75 6.43
信息技术服务业
J 金融业 67,618,239.00 15.86
K 房地产业 4,371,513.00 1.03
租赁和商务服务
L 4,627,684.60 1.09
业
科学研究和技术
M 4,617,559.00 1.08
服务业
水利、环境和公共
N 923,816.00 0.22
设施管理业
居民服务、修理和
O - -
其他服务业
P 教育 275,706.00 0.06
Q 卫生和社会工作 1,603,696.00 0.38
文化、体育和娱乐
R 1,311,983.00 0.31
业
S 综合 - -
合计 418,107,711.81 98.07
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 37,346.06 0.01
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G
邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服
M
务业 - -
N 水利、环境和公共
设施管理业 - -
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业 - -
S 综合 - -
合计 37,346.06 0.01
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
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注：
“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
注：
“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,734,701,890.46
卖出股票收入（成交）总额 872,576,075.76
注：
“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
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注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约，从而降低交易成本，提高投资效率，从而更紧密地跟踪标的指数。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券
的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
单位：人民币元
序号 名称 金额
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注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末不存在指数投资前十名股票流通受限情况。
金额单位：人民币元
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称
允价值 值比例（%） 明
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 持有份额
例（%） （%）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
红-个人分红
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万柏私募基金管理有限公司-万柏繁盛 5
号私募证券投资基金
上海恒太投资管理合伙企业(有限合伙)-
恒太港湾一号私募证券投资基金
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2024 年 12 月 30 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,506,922,317.00
本报告期基金总申购份额 186,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,290,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 402,922,317.00
§10 重大事件揭示
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
本报告期内，基金管理人重大人事变动如下：
浦银安盛基金管理有限公司 2025 年第一次股东会会议审议通过，选举张健先生、
Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、
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韩启蒙先生（独立董事）
、赵晓菊女士（独立董事）
、寇宗来先生（独立董事）和王少飞先生（独
立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司独立董事。
原第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司独立董事。具体信息请参见基金管
理人于 2025 年 3 月 5 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会成员换届
变更的公告》。
月 8 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》
。
屠旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。
林忠汉先生公司第六届董事会董事职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国
建设银行资产托管业务部总经理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技
等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省
分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管
理经验。
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内基金投资策略未发生改变。
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），
未有改聘情况发生。
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、
被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定
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为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查
或处罚。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
华鑫证券 4 100.00 541,320.93 100.00 -
注：1.根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》
（证监办发 [2019]14
号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关
于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条"一家基金管理公司通过一家证券公司
的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所基金买卖证券交易佣金的 30%"的分仓规
定。
商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
扣除由经纪服务商承担的费用，在进行交易结算时逐笔直接扣除。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
华鑫证 450,000,000.
- - 100.00 - -
券 00
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序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
浦银安盛中证 A500 交易型开放式指
业务的公告
浦银安盛中证 A500 交易型开放式指
性公告
浦银安盛中证 A500 交易型开放式指
数证券投资基金上市交易公告书
浦银安盛中证 A500 交易型开放式指
数证券投资基金上市交易提示性公告
关于浦银安盛中证 A500 交易型开放
商的公告
浦银安盛中证 A500 交易型开放式指
新
浦银安盛基金管理有限公司关于提请
他身份基本信息的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于董事
会成员换届变更的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更公告
浦银安盛基金管理有限公司旗下公募
付情况（2024 年下半年度）
浦银安盛中证 A500 交易型开放式指
数证券投资基金 2025 年第 1 季度报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额
（%）
间区间
机构 20250224-202 100,017,7 100,017,749.0
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产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基
金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本
的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险； （2）
基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风
险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
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